مؤشرات التداول التكيفية

المؤشر الفني لمنطقة السعر التكيفي شرح منطقة السعر التكيفية (أب) هي مؤشر فني وضعه لي ليبفارث والذي تم وصفه أولا في التحليل الفني للسلع الأساسية للسلع (سبتمبر 2006، حدد نقطة التحول: التداول مع منطقة سعرية تكيفية). و أبز هو مؤشر على أساس التقلب الذي يظهر كمجموعة من النطاقات وضعت على الرسم البياني للسعر. ومن المفيد بشكل خاص في الأسواق غير المتقلبة، المتقلبة، تم إنشاء أبز لمساعدة التجار على العثور على نقاط تحول محتملة في الأسواق. سوف تفحص هذه المقالة الحسابات وراء أبز وكذلك بعض من التطبيقات التجارية المحتملة. (مبادئ علم النفس السوق تكمن وراء كل أداة رسم بياني لمعرفة المزيد، انظر علم النفس التجاري والمؤشرات الفنية). حساب منطقة السعر التكيفية تعتمد أبز على المتوسط ​​المتحرك الأسي المزدوج على المدى القصير الذي يتفاعل بسرعة مع السعر التغييرات مع انخفاض تأخر. ويستخدم المتوسط ​​المتحرك الأسي لمتوسط ​​متحرك أسي آخر (إما) لإنشاء متوسط ​​سريع التفاعل. يعطي المتوسط ​​المتحرك الأسي مزيدا من الوزن أو القيمة لأحدث بيانات الأسعار في فترة الاسترجاع المحددة. وهذا يختلف عن المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) الذي يعطي وزنا متساويا لجميع نقاط البيانات في فترة الاسترجاع. وبما أن إما تؤكد على آخر نشاط للسعر، فإنها قادرة على الاستجابة بشكل أسرع لتقلبات الأسعار الحالية والتغيرات في ظروف السوق. يستخدم أبز أسعار الإغلاق لفترة خمس سنوات إما من خمس سنوات أخرى إما. ويأتي المكون التكيفي لحساب أبز من استعماله لمدى تكيف لقياس التقلب. وتتحقق قيمة التقلب هذه من خلال حساب المتوسط ​​المتحرك لمدة خمس فترات إما للخمسة أيام من الارتفاع الحالي مطروحا منه الانخفاض الحالي: قيمة التذبذب إما إما لفترة خمس سنوات من المتوسط ​​إما لمدة خمس سنوات (مرتفع منخفض) ثم تضاعف قيمة التذبذب في معامل الانحراف (على سبيل المثال، عامل انحراف من اثنين) لإنشاء العصابات العليا والسفلى. عامل الانحراف سوف تؤثر على المسافة التي تظهر العصابات من متوسط ​​السعر أعلى عوامل الانحراف سوف تشمل السعر أكثر فضفاضة، وانخفاض القيم الانحراف متابعة السعر عن كثب. وبمجرد أن تضاعف قيمة التذبذب بعامل انحراف معين، تضيف قيمة التذبذب لإنشاء الفرقة أب الزائدة، وطرحها لتحديد نطاق أبز الأدنى: نطاق أبز العلوي (معامل انحراف قيمة التذبذب) قيمة التقلب انخفاض نطاق الترددات الزلزالية (فولاتيليتي) عامل انحراف القيمة) قيمة التذبذب كيف تعمل حسابات أبز تشكل نطاقين يظهران على الرسم البياني للسعر. العصابات العلوي والسفلي أبز ليست موحدة ولا متماثلة. في المقابل، فإن النطاقات التي يتم تشكيلها من قبل أبز تأخذ في الاعتبار التقلبات، وتغيير في الشكل والعرض (المسافة من بعضها البعض) مع حدوث تغيرات في النشاط السعر. بشكل عام، فإن المسافة بين نطاقات أبز العلوية والسفلية ستزداد مع تقلبات السعر الأكبر، وسوف تتقلص خلال فترات انخفاض حركة السعر. ولذلك، فإن النطاقات الواسعة تدل على زيادة التقلبات، وتمثل النطاقات الضيقة فترات تقلب منخفضة. ويظهر هذا في الشكل 1، الرسم البياني اليومي لعقد الآجلة e-ميني راسل 2000. الشكل 1: يبين هذا الرسم البياني اليومي لعقد الآجلة الإلكتروني راسل 2000 الآني كيف تتفاعل نطاقات أب مع التغيرات في التقلب. مخطط تم إنشاؤه بواسطة ترادستاتيون. يميل نشاط الأسعار إلى البقاء في المقام الأول ضمن نطاقات أبس. عندما يعبر السعر فوق أو تحت النطاقات، فقد انحرف عن متوسطه الإحصائي، والسعر بالتالي لديه ميل للعودة إلى المتوسط ​​الإحصائي داخل النطاقات. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكن ل أبز مساعدة التجار على تحديد نقاط التحول الممكنة: عندما يعبر السعر فوق النطاق أب الزائد، تنشأ فرصة بيع لأن السعر لديه سحب إحصائي للعودة إلى نطاقات أبس عندما يعبر السعر تحت النطاق أبز السفلي، فرصة شراء يحدث. لمزيد من القراءة، راجع 3 أدوات فنية لتحسين التداول الخاص بك.) تطبيقات التداول يمكن أن يكون مؤشر أب مفيدا لأي سوق أو الرسم البياني الفاصل الزمني، وبشكل خاص مناسبة تماما للأسواق متقطع، غير تتجه. الطريقة الأساسية لاستخدام أبز هي الدخول إلى مركز بيع (قصير) عندما ينتهك السعر نطاق أب العلوي، وعلى العكس من ذلك، يدخل مركزا طويلا (شراء) عندما ينتهك السعر النطاق الأضعف من أبز. ويبين الشكل 2 مخطط دقيقة واحدة لعقد الآجلة e-ميني راسل 2000. تظهر المناطق المظللة باللون الأصفر حيث تجاوز السعر أعلى أو أسفل نطاقات أبز. وتتميز هذه الحالات أيضا بنقطة زرقاء صغيرة تعلق على شريط الأسعار حيث وقع الانتهاك. الشكل 2: يظهر هذا الرسم البياني الذي يستغرق دقيقة واحدة لعقد الآجلة الإلكتروني "راسل 2000" الإلكتروني حيث انتهك السعر نطاقات أبز المشار إليها هنا بالنقاط الزرقاء (مع الضوء الأصفر). مخطط تم إنشاؤه بواسطة ترادستاتيون. وفي حين أن هذه المنطقة مفيدة في إيجاد فرص شراء وبيع محتملة، فإن قدرتها على أن تستخدم كنظام تجاري قائم بذاته محدودة. وبما أن نطاقات أب غير متناظرة، يجب على المتداولين استخدام أهداف الربح وغيرها من تقنيات إدارة الأموال لإغلاق الصفقة التجارية. وبعبارة أخرى، لا ينبغي للمتداولين الانتظار ببساطة لإغلاق إشارة متعارضة أو تغيير موضع ما. وبالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال مع أي مؤشر تداول تقريبا، يمكن أن يكون مؤشرا مستقلا مفيدا لتأكيد إشارة شراء أو بيع. ولأن أبز مناسب تماما للأسواق المتقلبة، فإن مؤشر قياس الاتجاه مثل مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(أدكس) يمكن أن يكون ذا قيمة في تحديد القوة النسبية للاتجاه، مما يؤكد أو ينفي إشارة أبز. يمكن لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي أنشأه ويلس وايلدر، أن يساعد التجار على تحديد المناطق التي يفقد فيها الاتجاه قوة، وبالتالي يؤكد على احتمال حدوث انعكاسات الأسعار، كما هو مبين من قبل أبز. يقيس مؤشر أدكس القوة النسبية لاتجاه، يظهر على مقياس من صفر إلى 100، ويظهر عادة كخط منحني أدنى الرسم البياني للسعر. وتمثل مستويات أدكس التي تقل عن 30 نقطة وتراجعها اتجاها ضعيفا، ويمكن أن تؤكد الفرص المتاحة للتراجع المتوقع في الأسعار الذي أظهرته المنطقة النفطية الصافية. عندما يكون مستوى أدكس أعلى من 30 أو ارتفاع، لا يحدث تأكيد وينبغي توخي الحذر مع أي إشارات أبز. (تابع أدكس: مؤشر قوة الاتجاه). ويبين الشكل 3 رسم بياني مع مؤشرات أبز و أدكس على حد سواء. هنا، تبقى قيم أدكس فوق 30 لكل الحالات التي اختراق فيها السعر نطاقات أبز. ومن ثم يمكن تجاهل إشارات الدخول المحتملة هذه، نظرا لأن أدكس لم تقدم أي تأكيد. الشکل 3: یوضح ھذا المخطط المستھدف الذي یسعی 144 نقطة لعقود الآجلة الإلکترونیة (رسل 2000) الإلکترونیة مؤشر المنطقة السعریة التکیفیة المستخدم مع أدكس للتأکید. في هذه الحالة، تشير قيم أدكس أعلى إلى أن الاتجاه لا يزال قويا، وبالتالي، فإن إشارات أب غير مؤكدة. مخطط تم إنشاؤه بواسطة ترادستاتيون. الاستنتاج يوفر المؤشر الفني أبز للتجار طريقة لإكتشاف انعكاسات السوق المحتملة. وبما أن أسعار النفط المتقلبة تحقق أفضل أداء في الأسواق المتقلبة وغير المتجهة، فمن المستحسن أن يستفيد المتداولون من مؤشر قياس الاتجاه بالاقتران مع أب لتفادي القيود التجارية خلال فترات النشاط القوي في السوق. المدخلات ل أبز قابلة للتعديل لتتوافق مع أداة التداول معين، الفاصل الزمني المخطط (مثل يوميا، أو خمس دقائق) ومزاج التداول. سوف يكون لإعداد الانحراف أكبر تأثير على المؤشر، مع القيم الأصغر التالية السعر عن كثب، والقيم الأكبر إعطاء السعر مجالا أكبر لترتد بين نطاقات أبز العلوي والسفلي. فرق السعر هي مؤشرات فنية شعبية للتجار. وعلى غرار النطاقات التقنية الأخرى، يستخدم المؤشر التقني لتدفق الحركة (أبز) حسابا متوسط ​​الحركة أسرع يتيح للمناطق البحرية المجهزة الاستجابة بسرعة أكبر لتقلبات الأسعار. لا سيما خلال الأسواق المتقلبة وسريعة التحرك. ويزيترادر ​​تولبوكس مؤشرات التكيف لأميبروكر (أفل) كتبه أدمينيستراتور تتضمن مجموعة أدوات ويزيترادر ​​عددا من المؤشرات التي تتكيف مع ظروف السوق. المؤشرات القياسية مثل مؤشر القوة النسبية تستخدم عددا ثابتا من الفترات في حسابها والتي يمكن أن تعمل بشكل جيد في بعض الأسواق وسوء في بلدان أخرى لأن الأسواق في بعض الأحيان الاتجاه وأحيانا أخرى تتاجر جانبية. وعادة ما يتم ضبط المؤشر القياسي لبعض ظروف السوق مثل الاتجاهات الصاعدة ولكن هذا معيب بسبب عدد من العوامل. أولا، تتغير الأسواق ولا يمكنك استخدام نفس عدد الفترات في الأسواق الصاعدة كما تفعل في أسواق التداول الجانبية. ثانيا، عدد الفترات في مؤشر قياسي لا يمكن أن يكون صغيرا جدا أو كبير جدا وإلا فسوف يتم مسحها خارج السوق أو عدم التقاط التحركات السعرية الكبيرة بما فيه الكفاية. ويمكن للمؤشرات التكيفية أن تساعد في حل هذه المشاكل. على سبيل المثال، تظهر الصورة التالية للمؤشر التكيفي متوسط ​​متحرك أسي مدته 15 يوما بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 40 يوما باللون الأصفر ومتوسط ​​متحرك قابل للتكيف من 10 إلى 100 يوم باللون الوردي. لاحظ كيف يخرج المؤشر التكيفي في وقت سابق من المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 40 يوما ويتجنب التخلي عن الاتجاهات الكبيرة مثل المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 40 يوما. إذا كنت ترغب في مشاهدة مقطع فيديو للمتوسط ​​المتحرك الأسي التكيفي أعلاه انقر هنا. تظهر اللقطة أدناه نافذة المعلمة لمؤشر القوة النسبية التكيفية. معظم المؤشرات على التكيف باستثناء ماكد التكيف و إما لها نفس نافذة المعلمة ولكن من دون خيار التمهيد لأنها تتحرك مؤشرات نوع المتوسط. كل مؤشر التكيف لديه خيار من 8 محولات مختلفة للاختيار من بينها. وهذا يشمل مرشحات الاتجاه ومهايئ دورة مقرها لتناسب مختلف أنواع السوق والظروف. مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية لديها أيضا خيار 5 سموثرز مختلفة للحد من الضوضاء والفارق الذي يعمل في الواقع بشكل جيد للغاية للحد من إشارات كاذبة وتحسين استجابة المؤشر. نلقي نظرة على المثال البسيط التالي ونلاحظ كيف يتم تحديد اشارات ذروة الشراء والإفراط في البيع بشكل أكثر وضوحا، وهناك تقريبا أي تأخر قدم من خلال تطبيق التجانس. الأسباب لماذا يجب عليك استخدام كوانتشار: يعمل مع الولايات المتحدة والأسواق الدولية (الأسهم، الفوركس ، الخيارات، العقود الآجلة، إتف.) يقدم لك الأدوات التي سوف تساعدك على أن تصبح تاجر مربح يسمح لك لتنفيذ أي أفكار التداول تبادل العناصر والأفكار مع المستخدمين كوانتشار الأخرى فريق الدعم لدينا هو استجابة للغاية وسوف يجيب على أي من أسئلتك وسوف تنفيذ أي الميزات التي تقترح سعر منخفض جدا وأكثر من ذلك بكثير من الميزات من معظم البرامج التجارية الأخرى مجانا - لا بطاقة الائتمان المطلوبة أهم الأسباب لماذا يجب عليك استخدام كوانتشار: الرسوم البيانية المتقدمة تحميل يود، خلال اليوم، الأساسية والأخبار والبيانات المشاعر لكل سوق أدوات التحليل الكمي قوية باكتست أي استراتيجية وتوليد إشارات الشراء والبيع اليومية إنشاء المركبات ومؤشرات السوق تحميل المؤشرات ، أنظمة التداول، التنزيل، الشاشات. مشترك من قبل مستخدمين آخرين تم التحديث في 2011-11-07 أنظمة التداول التكيفية هي استراتيجيات يمكن أن تتعلم من السوق وتاريخ بيانات الأصول، وبالتالي تكييف قواعدها مع ديناميات السوق الجديدة. نظام التداول الذاتي أو الذاتي التكيف يمكن ضبط قواعد بيع وبيع اعتمادا على أداء هذه القواعد في الماضي. ومن الأمثلة على ذلك إنشاء نظام تجاري قائم على قاعدة شراء واحدة ثم إيقاف تشغيل هذه القاعدة واعتمادها على أداء هذا الأخير في السنتين الماضيتين. نظام التداول يمكن أن يكون بسيطا مثل شراء الأسهم عندما مؤشر القوة النسبية 14 بار (رسي) هو أعلى من 70. ويمكن تحويل هذه الاستراتيجية إلى نظام التداول التكيف عن طريق إضافة قاعدة أن تحليل أو باكتست القاعدة الأولى، في الماضي، ومن ثم إعادة أدائها أو أي مقياس آخر. ثم نتحقق من إجراء المحاكاة واتخاذ القرار بناء على ذلك. مثال: أوقف قاعدة مؤشر القوة النسبية إذا كان المقياس سلبيا. في ما يلي أربعة مؤشرات تداول يمكن أن تساعدك على إنشاء أنظمة تداول تكيفية. تم إنشاء هذه المؤشرات باستخدام أداة إنشاء وظيفة برنامج التداول كوانتشار. وهي متوفرة في خادم المشاركة ويمكن تعديلها بسهولة لتناسب احتياجاتك. مؤشر الشراء هو وظيفة قوية جدا يحلل أداء قاعدة تداول على العدد المحدد من القضبان. لكل شريط تداول، فإنه يحسب متوسط ​​العائد من الصفقات المختلفة التي تم إنشاؤها خلال الحانات N السابقة. يتم أخذ كل صفقة عندما تكون قاعدة الشراء المقدمة ترو ويتم الخروج منها بعد عدد معين من الحانات (قاعدة N-بار ستوب). على سبيل المثال: rule1 كلوز سما (30) شراء القاعدة 1 و بويند (القاعدة 1، 20، 250) 0 شراء الأسهم عندما يكون السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك 30 بار ومتى متوسط ​​العائد من الصفقات الناتجة عن القاعدة 1، في العام الماضي ، هو إيجابي. إستراتيجية التداول التكيفية تستخدم وقف 20 بار كقاعدة خروج. خلال المحاكاة، هذا المؤشر يسمح لك لإجراء باكتيستس ضمن باكتست. مؤشر رابط التحميل: شراء مؤشر سيمولاتيونباكتست مؤشر التداول هذا هو الاختلاف من مؤشر الشراء. تحتوي الدالة على معلمة إضافية تسمح لك بتحديد الحد الأدنى لعدد الصفقات. يتم تعيين عودة الاستراتيجية إلى صفر إذا كان عدد الصفقات الناتجة عن هذه القاعدة التكيفية (لكل شريط التداول) أقل من هذا العدد. هنا مثال على أساس اثنين من قواعد التداول: base1 إغلاق هف (وثيقة، 5) حجم 2 حجم 2sma (حجم، 20) شراء rule1 و rule2 و BuyInd1 (القاعدة 1، 5، 10، 250) 0 و BuyInd1 (القاعدة 2، 5، 10 ، 250) 0 یتم إنشاء إشارة شراء إذا: - یقوم السھم برفع مستوى جدید لمدة 5 أیام (القاعدة 1) - یزید الحجم عن متوسط ​​حجم ال 20 بار الماضي (القاعدة 2) - متوسط ​​عائد الصفقات المتولدة استنادا إلى القاعدة 1، في العام الماضي، إيجابية - نفس الاستراتيجية القائمة على القاعدة 2 مربحة شراء بيع مؤشر المحاكاة هذه الوظيفة محاكاة بيسيل يشبه تقريبا مؤشر شراء مع الفرق أنه يسمح لك لتحديد قاعدة خروج (للداخلية باكتستينغ) والحد الأدنى لعدد الصفقات للنظر فيها من أجل التحقق من صحة نتيجة الاستراتيجية. قاعدة البيع: يتم احتساب عوائد التجارة بناء على قاعدة الشراء والبيع المحددة. لاحظ أنه في مؤشر الشراء كانت قاعدة البيع عبارة عن وقف N-بار. الحد الأدنى من الصفقات: بعد تنفيذ الاختبار الخلفي الداخلي (لكل شريط)، تقوم الدالة بالتحقق من عدد الصفقات ومقارنتها بهذه القيمة. عدد الصفقات أقل من الحد الأدنى ثم يتم تعيين عودة الاستراتيجية إلى الصفر. مثال: القاعدة 1 كلوز سما (30) شراء القاعدة 1 و بيسلزيم (القاعدة 1، القاعدة 1، 10، 250) 0 في المثال السابق، تتكون قاعدة الخروج للاستراتيجية التكيفية من بيع الضمان إذا كان المتوسط ​​المتحرك البسيط أعلى أو مساويا سعر إغلاق. لاحظ أنه باستخدام 10 كحد أدنى لعدد الصفقات، فإن المحاكي أو المحفظة لن تدخل أبدا موضع جديد (بدون إشارة) إذا كان هناك أقل من 10 صفقات مماثلة للأمن في العام الماضي. مؤشر الإستراتيجية - النسبة المئوية من الصفقات الفائزة لقاعدة التداول كما هو الحال في السابق، يعمل هذا المؤشر كمحاكي أو باكتستر ويعيد قياسا على أساس الصفقات التي تم إنشاؤها في الماضي N - القضبان. المقياس الذي يتم إرجاعه بواسطة هذه الدالة هو النسبة المئوية للتداولات الفائزة. يمكن استخدام قواعد التداول التكيفية لتداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، الفوركس، العقود الآجلة وأي أصول مالية أخرى. وإلى جانب المؤشر السابق، يستخدم الآخرون متوسط ​​عوائد التجارة كمقياس. وبطبيعة الحال، يمكن أن تستند أنظمة التداول التكيفية إلى مقاييس أخرى، مثل العائد السنوي، نسبة شارب، نسبة سورتينو، الحد الأقصى للسحب، الانحراف المعياري. كل ما عليك القيام به هو خلق وظائف تكيفية جديدة أو تعديل صيغة تلك الموجودة.